صفحه نمایش عمق سهام در بورس چیست؟
درک عملکرد بازارهای مالی و ارزیابی دقیق مکانیسم تشکیل قیمت برای فعالان بازار بسیار مهم است. در حراج مستمر بازارهای سهام، قاعده اولویت قیمت و زمانی در پشت منطبقات سفارش اعمال می‌شود. و سفارش‌هایی که در وضعیت سفارش معلق قرار می‌گیرند، در چارچوب این قانون درج می‌شوند. صفحه نمایشی که وضعیت این سکانس را در سطوح مختلف قیمت نشان می دهد، صفحه نمایش عمق سهام نامیده می شود.
سرمایه گذارانی که قصد خرید داده های عمق صفحه را دارند می توانند با پرداخت هزینه تعیین شده به این داده ها دسترسی داشته باشند. در این زمینه، سوالاتی مانند عمق به چه معناست. صفحه نمایش عمق چیست یا چگونه صفحه نمایش عمق را تفسیر کنیم از جمله سوالاتی است که اغلب علاقه مندان به بازار به دنبال پاسخ هستند. بنابراین، قبل از اینکه به طور مفصل به این موضوع بپردازیم، اجازه دهید مقاله خود را با توضیح مختصر اینکه صفحه نمایش عمق سهام چیست، شروع کنیم.
صفحه نمایش عمق سهام چیست؟
این داده‌ها معمولاً به صورت جدولی ارائه می‌شوند و نشان می‌دهند. که تعداد سفارش‌های خرید و فروش در چه سطوح قیمتی برای یک ابزار سرمایه‌گذاری خاص (مثلاً یک سهام) وجود دارد. علاوه بر این، در برخی از صفحات نمایش عمقی، اطلاعاتی در مورد تعداد خریداران یا فروشندگانی که در سطح قیمتی وجود دارند نیز قابل نمایش است.
به لطف صفحه نمایش عمق سهام، سرمایه گذاران این فرصت را دارند که شرایط عرضه و تقاضای فعلی ابزار مربوطه را بهتر درک کنند. در حالی که داده های صفحه عمق نیز به شفافیت بازارهای مالی کمک می کند.
چگونه در بورس صفحه نمایش عمق سهام بخوانیم؟
بازارهای مالی حوزه ای از تعامل بین خریداران و فروشندگان است. در حالی که هر خریدار تقاضا ایجاد می کند، هر فروشنده عرضه می کند. قیمت ها در نقطه تلاقی این تقاضا و عرضه تعیین می شود. به عبارت دیگر، خریدار و فروشنده هر دو باید در هنگام انجام هر معامله حضور داشته باشند. حالا بیایید نگاهی دقیق تر به این فرآیند بیندازیم:
در طول یک جلسه حراج مستمر بازار، هر خریدار و فروشنده سفارشات خرید یا فروش را در یک سطح قیمتی خاص (سفارش‌های قیمت محدود) یا با قیمت فعلی بازار (سفارش‌های بازار) انجام می‌دهند. هنگامی که خریدار یا فروشنده مناسبی پیدا شد، سفارشات بازار بلافاصله به معاملات تبدیل می شوند.
سفارشات قیمت محدود زمانی در میان سفارشات در حال تعلیق قرار می گیرند که در سطح قیمت مناسبی سفارش متقابل وجود نداشته باشد. سفارشاتی که در صفحه عمق می بینیم شامل سفارشات معلقی است که در اینجا ذکر کردیم.
اولویت بندی سفارشات در صفحه عمق نمایش سهام
سفارشات قیمت محدود ارسال شده بر اساس قانون اولویت قیمت و زمانی مرتب می شوند. بر اساس این قاعده، سفارش هایی با بالاترین قیمت در خرید و سفارش هایی با کمترین قیمت در فروش نسبت به سایرین اولویت دارند. بنابراین، تا زمانی که سفارش‌های خرید یا فروش منتظر در سطح بالای صفحه عمق به تراکنش تبدیل یا لغو نشوند، سفارش‌های سایر سطوح قابل انتقال نیستند.
سفارش های خرید یا فروش با قیمت محدود ارسال شده به بازار با سفارش های خرید و فروش در قیمت محدود یا در صورت وجود با قیمت بهتر مطابقت دارند. از آنجایی که برخی از سفارش‌های ارسال شده با سفارش دیگری در همان سطح قیمت یا قیمت بهتر مطابقت ندارند، به‌عنوان سفارش‌های معلق غیرفعال در هیئت مدیره باقی می‌مانند. مگر اینکه لغو شوند.
سطوح قیمت فعال
با توجه به نمای فوری صفحه نمایش عمق سهام تفاوت قابل توجهی به نفع فروش در سطوح قیمت فعال وجود دارد. در هر حال، نظر قطعی تنها با نگاه کردن به دستورات مرحله اول درست نیست. بنابراین بیایید کمی بیشتر به بررسی عمق نمایشگر ادامه دهیم.
هنگامی که تمرکز خود را به خرید و فروش در ۱۰ سطح اول معطوف می‌کنیم، دوباره متوجه می‌شویم که مجموع سفارش‌های فروش بر کل سفارش‌های خرید که مثلا ۴۸۴۷۲۵ لات و ۳۸۰۹۳۳ لات است، غالب است. بر این اساس می توان گفت نمای کلی صفحه نمایش عمق سهام فروش محور است.
به عبارت دیگر، حتی اگر پیشنهادهای خرید با قیمت ۴۲٫۹۲ دلار یا بهتر (بالای ۴۲٫۹۲) به بازار بیاید و دستورات فروش در حال انتظار شروع به اجرا شود، تراکم نسبتاً بالای سفارش در سمت فروش، قیمت ها را مجبور به حرکت رو به بالا می کند.
با این حال، از آنجایی که کل مبلغ خریداری شده کمتر است، در صورت حرکت احتمالی فروش، می توان بر مقاومت فعلی در برابر حرکت نزولی قیمت ها غلبه کرد. البته نکته دیگری که در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد این است که مبالغ سفارش فعلی باید همراه با وضعیت عادی نقدینگی سهام مورد نظر ارزیابی شود.
نکته اول:
وقتی کل صفحه نمایش عمق یا ۱۰ سطح اول را در نظر می گیریم نمی توان بدون پایان خرید یا فروش در سطوح اول به سطوح پایین تر رفت یا لغو کرد. پس اکنون بیایید توجه خود را به مراحل اول معطوف کنیم.
اگرچه مجموع فروش بیشتر از خریدهای موجود در مثال بالا کلی است، اما فروش در ۳ سطح اول کمتر از سفارشات خرید معلق است. بر این اساس، مجموع فروش در ۳ سطح اول از ۴۴٫۹۴ تا ۴۴٫۹۸ ۶۳۷۲۲ لات می باشد. کل مبلغ خرید در ۳ سطح اول از ۴۴٫۹۲ تا ۴۴٫۸۸ ۸۷۶۴۵ لات می باشد. بنابراین، اگرچه چشم انداز کلی فروش محور است، اما در مراحل اولیه چشم انداز خریدار محور غالب است.
نکته دوم:
مورد دیگری که در صفحه نمایش عمق سهام جلب توجه می کند این است که اگرچه میانگین وزنی قیمت تمام سفارشات خرید معلق (از جمله مواردی که در ۱۰ سطح نمی توانیم ببینیم) ۴۳۹۵۸ است، اما میانگین وزنی قیمت تمام سفارشات فروش در انتظار ۴۷۱۰۷ است. به ما می گوید که خریدها در سطوحی نزدیک به قیمت فعال هستند تا فروش. نشان می دهد که متمرکز است.
همچنین می توان وجود سفارشات زیاد در کمیت را در مقابل تعداد کمی از خریداران یا فروشندگان در سطح معینی در صفحه نمایش عمقی به حضور خریداران یا فروشندگان نسبتاً بزرگ در آن سطح تعبیر کرد. در ضمن می‌توانیم زمانی که حجم زیادی از خرید و فروش فعال به‌طور هم‌زمان اتفاق می‌افتد، نظری مشابه داشته باشیم.
کلیک کنید: نرم افزار مدیریت اسناد
نکته سوم:
سفارش‌هایی که در صفحه نمایش عمق ظاهر می‌شوند، تقاضاها و عرضه‌های فعالان بازار را منعکس می‌کنند. و مجموع سفارش‌های خرید و فروش معلق را در سطح قیمتی معین نشان می‌دهند. با این حال نمی توان پیش بینی کرد که این سفارشات چه زمانی و در چه مقداری اجرا می شوند یا در کدام جهت. (خرید فعال یا فروش فعال).
سطوحی که در صفحه نمایش عمق می بینید و مقادیر خرید یا فروش در آن سطوح فقط به ما ایده ای در مورد آن لحظه می دهد. که آیا غلبه بر این سطوح قیمت نسبت به سطوح دیگر آسان تر یا دشوارتر خواهد بود. اگر تعداد سفارشات معلق زیادی برای خرید وجود داشته باشد، قیمت ها مقاومت قوی تری در برابر ریزش دارند. و اما اگر تعداد سفارشات در انتظار فروش زیاد باشد، قیمت ها مقاومت قوی تری در برابر افزایش دارند. در صورت انتظار سفارشات با حجم بالا در سطوح خاص، عبور از آن سطح به بالا یا پایین دشوار خواهد بود.
پایان:
سفارش های خرید از قیمت ها حمایت می کنند، سفارش های فروش به عنوان مقاومت در برابر قیمت ها عمل می کنند. علاوه بر این، وجود تعداد زیادی سفارش در یک سطح قیمتی خاص، با وجود تعداد کمی از خریداران یا فروشندگان، ممکن است سرنخی از وجود سرمایه‌گذار بزرگ در آن سطح قیمت ارائه دهد.
در نتیجه، نمایش عمق می تواند به عنوان یک داده مفید برای فعالان بازار برای ارزیابی حرکات قیمت و تعیین استراتژی های معاملاتی در نظر گرفته شود. از سوی دیگر، ارزیابی عمق صفحه همراه با شرکت کارگزاری و داده های مبادله می تواند تجزیه و تحلیل را به سطح بیشتری برساند.
باید توجه داشت که بازارهای مالی بسیار پویا هستند. انتخاب سهام صرفاً بر اساس تفسیر صفحه نمایش عمق سهام همیشه مستلزم ریسک است. زیرا امکان پیش بینی دقیق حرکات بازار آینده با استفاده از نمایشگر عمق وجود ندارد. بنابراین، مهم است که اهمیت انجام تحقیقات بیشتر و در نظر گرفتن روندهای بازار و سایر عوامل را به خاطر بسپارید.
نرم افزار مدیریت امور سهام برای مدیریت سبد سهام شما طراحی شده است. با کلیک بر روی هر یک از کلمات زیر به صفحه اصلی نرم افزار امور سهام دسترسی داشته باشید.
نرم افزار مدیریت سهام، برنامه سهامداران، نرم افزار سهامداری، نرم افزار امور سهام و سهامداران . نرم افزار امور سهام، برنامه مدیریت امور سهام، نرم افزار مدیریت امور سهام، برنامه تحلیل سهام . نرم افزار مدیریت امور سهام، نرم افزار امور سهامداری، نرم افزار سهامداران، نرم افزار سهام، نرم افزار خرید سهام . برنامه پیش بینی قیمت سهام، برنامه پیشنهاد بهترین سهام، برنامه مدیریت سبد سهام
