شاخص مقاومت نسبی (RSI) در معاملات سهام
شاخص مقاومت نسبی (RSI) چیست؟ شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص حرکت است که در تحلیل تکنیکی به کار می رود و اندازه تغییرات اخیر قیمت سهام را برای ارزیابی شرایط خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد در قیمت سهام یا دارایی دیگر اندازه گیری می کند. RSI به عنوان یک اسیلاتور نمایش داده می شود. (نمودار خطی که بین دو طرف حرکت می کند) و می تواند محدوده ای از ۰ تا ۱۰۰ داشته باشد. این شاخص در ابتدا توسط J. Welles Wilder Jr تهیه و در کتاب اصلی خود با عنوان “New Concepts” در سال ۱۹۷۸ معرفی شد.
تفسیر و استفاده سنتی از RSI این است که مقادیر ۷۰ یا بالاتر نشان می دهد؛ که یک اوراق بهادار در حال خرید بیش از حد یا ارزش بیش از حد است و ممکن است برای یک روند معکوس یا عقب نشینی اصلاحی قیمت باشد. قرائت RSI از ۳۰ یا پایین نشان دهنده وضعیت بیش از حد فروخته شده یا کم ارزش است.
در مورد سامانه جامع تحلیل بازار بخوانید.
RSI به شما چه می گوید؟
روند اصلی سهام یا دارایی ابزاری مهم در اطمینان از درک صحیح قرائت شاخص است. مثلا تکنسین مشهور بازار، کنستانس براون، CMT، معتقد است که مطالعه بیش از حد در RSI در یک روند صعودی احتمالاً بسیار بالاتر از ۳۰٪ است و میزان خرید بیش از حد در RSI در طی روند نزولی بسیار کمتر از سطح ۷۰٪.
طی روند نزولی، RSI بیش از ۷۰٪ نزدیک به ۵۰٪ به اوج خود می رسد، که می تواند توسط سرمایه گذاران برای اطمینان بیشتر از شرایط نزولی استفاده شود. بسیاری از سرمایه گذاران در صورت برقراری روند قوی برای شناسایی بهتر افراط، از یک خط روند افقی استفاده می کنند. که بین ۳۰ تا ۷۰ درصد باشد. تغییر سطح خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد زمانی که قیمت سهام یا دارایی در یک کانال افقی بلند مدت باشد، معمولاً غیرضروری است.
در مورد نرم افزار مدیریت امور سهام و سهامداران بیشتر بدانید.
تفاوت بین RSI و MACD
RSI:
از شاخص های حرکت به دنبال روند است که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت یک اوراق بهادار را نشان می دهد. MACD با کسر میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره (EMA) از EMA 12 دوره محاسبه می شود. نتیجه این محاسبه خط MACD است.
سپس یک EMA نه روزه از MACD به نام “خط سیگنال” در بالای خط MACD رسم می شود. که می تواند به عنوان محرک سیگنال های خرید و فروش عمل کند. معامله گران ممکن است هنگام عبور MACD از خط سیگنال خود، امنیت را خریداری کنند. و در صورت عبور MACD از زیر خط سیگنال ، امنیت را بفروشند یا به طور خلاصه.
RSI برای نشان دادن خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد اوراق بهادار در رابطه با سطح قیمت اخیر طراحی شده است. RSI با استفاده از افزایش سرمایه و میانگین سود و زیان قیمت در یک بازه زمانی مشخص محاسبه می شود. دوره زمانی پیش فرض ۱۴ دوره با مقادیر محدود از ۰ تا ۱۰۰ است.
در مورد نرم افزار تحلیل بازار بخوانید.
MACD:
MACD رابطه بین دو EMA را اندازه گیری می کند. در حالی که RSI تغییرات قیمت را در رابطه با بالا و پایین ترین قیمت اخیر اندازه گیری می کند. این دو شاخص اغلب با هم استفاده می شوند تا تصویر فنی کامل تری از یک بازار را در اختیار تحلیلگران قرار دهند.
این شاخص ها هر دو حرکت یک دارایی را اندازه گیری می کنند. آنها عوامل مختلفی را اندازه گیری می کنند، گاهی اوقات نشانه های متناقضی را نشان می دهند. به عنوان مثال، RSI ممکن است برای مدت زمان طولانی یک قرائت بالاتر از ۷۰ را نشان دهد. که نشان می دهد امنیت بیش از حد برای خرید است.
در عین حال، MACD می تواند نشان دهد که حرکت امنیتی برای امنیت همچنان در حال افزایش است. هر یک از شاخص ها ممکن است با نشان دادن واگرایی از قیمت، تغییر روند آتی را نشان دهند. (قیمت در حالی که شاخص پایین می آید، بالاتر می رود یا بالعکس).
در مورد افزایش سرمایه الکترونیک بیشتر بدانید.
محدودیت های RSI
RSI حرکت قیمت صعودی و نزولی را مقایسه می کند و نتایج را در یک اسیلاتور نمایش می دهد که می تواند در زیر نمودار قیمت قرار گیرد. مانند اکثر شاخص های فنی ، سیگنال های آن هنگامی که مطابق با روند بلند مدت باشند از بیشترین اطمینان برخوردار هستند.
سیگنال های برگشت واقعی نادر هستند و جدا کردن آنها از هشدارهای دروغین دشوار است. مثلا یک مثبت کاذب می تواند یک کراس اوور صعودی باشد و به دنبال آن یک ناگهانی سهام سقوط کند. منفی کاذب وضعیتی است که یک کراس اوور نزولی وجود دارد. با این حال سهام به طور ناگهانی به سمت بالا شتاب می گیرد.
نشانگر حرکت را نشان می دهد. وقتی دارایی دارای حرکت قابل توجهی در هر دو جهت باشد، می تواند برای مدت طولانی بیش از حد خریداری شود. یا برعکس، بیش از حد فروخته شود. بنابراین، RSI در بازار نوسانی که قیمت دارایی بین حرکات صعودی و نزولی متناوب است، بیشترین کاربرد را دارد.
در مورد شبکه اجتماعی سهامداران بیشتر بدانید.
